Bài trước đặt vùng cung cầu lên đồ thị dựa trên một nền gồm hai nến trước cú bứt phá. Với order block, phạm vi được thu hẹp xuống chỉ còn một cây nến duy nhất.
Điểm quan trọng nằm ở cách xác định cây nến nào đủ điều kiện trở thành order block và đóng hộp đến đâu. Đây là nội dung trong chuỗi kiến thức price action.
Order block là gì?
Order block là cây nến cuối cùng đi ngược hướng với một đợt tăng hoặc giảm giá dứt khoát ngay sau đó, trong đó cú dịch chuyển phải tạo ra phá vỡ cấu trúc thị trường bằng cách vượt đỉnh hoặc thủng đáy cũ.
Cây nến này được đóng khung thành một vùng giá để theo dõi phản ứng khi giá quay trở lại.
LuxAlgo và CrossTrade có cách định nghĩa gần giống nhau: đó là cây nến cuối cùng đóng cửa ngược hướng với đợt dịch chuyển ngay trước khi giá bứt phá.
- Order block tăng: nến giảm cuối cùng trước nhịp tăng.
- Order block giảm: nến tăng cuối cùng trước nhịp giảm.
LuxAlgo cũng cho phép đóng hộp một nhóm nến ngược chiều liên tiếp thay vì chỉ chọn một cây.
Không phải cứ có: nến giảm trước nhịp tăng là order block
Trong bộ dữ liệu 30 phiên của bài trước có hai vị trí cùng thỏa điều kiện nến giảm đứng trước một nhịp tăng: nến 8 và nến 12.
Nến 8 đứng trước nhịp tăng từ phiên 9 đến 11. Nến 12 đứng trước nhịp tăng từ phiên 14 đến 16. Tuy nhiên, chỉ nến 12 được chọn để vẽ order block.
Lý do nằm ở kết quả của cú bứt phá.
Nhịp tăng từ phiên 9 đến 11 chỉ dừng ở 104, thấp hơn đỉnh 105,5 của phiên 7. Trong khi đó, nhịp tăng từ phiên 14 đến 16 đã đóng cửa tại 108 ngay trong phiên 14, vượt đỉnh 105,5 của phiên 7.
Đây là phá vỡ cấu trúc thị trường (BOS).
LuxAlgo khuyến nghị xác định cú bứt phá trước rồi mới lần ngược về cây nến đứng ngay trước nó. Vì vậy, không có cú bứt phá thì không có order block.
CrossTrade bổ sung ba tiêu chí cho cú bứt phá:
- Phá vỡ cấu trúc.
- Kéo dài qua nhiều cây nến.
- Đi kèm khối lượng giao dịch lớn.
Do đó, hộp order block chỉ được xác định sau khi cú bứt phá đã xảy ra. Nến 12 đóng cửa ở phiên 12, nhưng đến phiên 14, khi giá phá đỉnh 105,5, cây nến này mới được xác định là order block.
3 cách đóng hộp order block trên cùng một cây nến
Nến 12 ghi nhận giá mở cửa 104, giá đóng cửa 103,6, đỉnh cao nhất 105 và đáy thấp nhất 103,2.
LuxAlgo đưa ra ba cách đóng hộp trên cùng một cây nến:
- Lấy toàn bộ bóng nến: từ 103,2 đến 105.
- Lấy phần thân nến: từ 103,6 đến 104.
- Lấy giá mở cửa đến đáy nến: từ 103,2 đến 104.
Ba cách này tạo ra ba vùng có độ rộng khác nhau:
Cách đóng hộp | Biên dưới | Biên trên | Biên độ |
|---|---|---|---|
Toàn bộ bóng nến | 103,2 | 105 | 1,8 điểm |
Thân nến | 103,6 | 104 | 0,4 điểm |
Mở cửa đến đáy | 103,2 | 104 | 0,8 điểm |
Khung rộng nhất rộng gấp 4,5 lần khung hẹp nhất dù đều được xác định từ cùng một cây nến.
LuxAlgo cũng lưu ý một cách xử lý khác khi hộp quá rộng: chia đôi hộp và chỉ giữ lại nửa dưới tính từ mức giữa.
Nếu đặt cạnh vùng cầu 102,8–104,2 trong bài trước, hộp bao toàn bộ bóng nến của nến 12 vượt lên phía trên 0,8 điểm và thiếu 0,4 điểm ở phía dưới.
Sự khác biệt này cũng cho thấy quy mô của hai công cụ: order block tập trung vào một vùng hẹp hơn, trong khi vùng cung cầu đại diện cho nền gồm nhiều nến.
Mitigation và vô hiệu hóa order block
Phiên 24 là ví dụ cho thấy cách lựa chọn quy tắc có thể làm thay đổi cách đọc cùng một cây nến.
Trong phiên này, giá giảm xuống 103, chọc thủng đáy của cả ba hộp. Tuy nhiên, cuối phiên giá rút chân và đóng cửa tại 105,5, vượt lên trên nóc cả ba hộp.
LuxAlgo gọi việc giá quay trở lại hộp là mitigation, thời điểm để theo dõi phản ứng của giá.
Theo luật chung được LuxAlgo và CrossTrade nêu, order block chỉ bị vô hiệu khi giá đóng cửa dứt khoát xuyên qua toàn bộ hộp. Theo cách này, phiên 24 là một lần mitigation và hộp vẫn còn nguyên.
Nếu lại sử dụng bóng nến làm tiêu chí vô hiệu, phiên 24 đã xuyên thủng đáy và hộp sẽ bị xem là hỏng ngay trong phiên đó.
Như vậy, cùng một cây nến nhưng hai quy tắc có thể dẫn đến hai kết luận khác nhau. Đây cũng là ranh giới giữa cách đọc phá vỡ thật và phá vỡ giả.
Hai nguồn trên không đưa ra số lần giá được phép quay lại trước khi order block mất giá trị. Vì vậy, khi giá quay lại vùng tại phiên 28 ở mức 103,8, đây được xem là lần mitigation thứ hai nhưng không có một ngưỡng cụ thể để đối chiếu.
