Bài trước đóng hộp order block trên nến 12 và để lại câu hỏi: cú bứt 14 tới 16 chạy nhanh tới mức nào. Bài này đo chỗ trống mà cú bứt ấy bỏ lại, gọi là fair value gap, rồi đếm xem ba mươi phiên quen thuộc có bao nhiêu chỗ trống như vậy. Nội dung thuộc chuỗi kiến thức price action.
Fair value gap là gì
Fair value gap, viết tắt FVG, là khoảng trống do ba cây nến liền nhau tạo ra khi bóng nến thứ nhất và bóng nến thứ ba không chạm nhau. Với đà tăng, khoảng trống nằm từ đỉnh nến thứ nhất tới đáy nến thứ ba. Đà giảm thì ngược lại. Giá chạy qua vùng này mà không có giao dịch hai chiều ở giữa.
LuxAlgo gọi đây là mất cân bằng ba nến (three-candle imbalance) và xem dải đó là khu vực thị trường có thể quay lại tìm điểm cân bằng sau này. CrossTrade mô tả cây nến giữa là nến dịch chuyển (displacement), cây chạy xa và nhanh tới mức tạo ra khoảng trống. Cả hai đều so bằng bóng nến.
Ba nến 13, 14, 15 để lại khoảng 104,4 tới 107,5
Nến 13 có đỉnh 104,4. Nến 15 có đáy 107,5. Hai con số đó không gặp nhau. Dải 104,4 tới 107,5, rộng 3,1 điểm, tạo thành một fair value gap tăng. Nến giữa là nến 14, cây đóng cửa 108 vượt đỉnh 105,5 và làm cú phá vỡ cấu trúc, gọi là BOS trong bài cấu trúc thị trường. Cây nến làm BOS cũng chính là cây nến dịch chuyển.
Khoảng trống này chồng lên order block 103,2 tới 105 của nến 12 đúng 0,6 điểm, từ 104,4 tới 105. Nó nằm ngay trên vùng cầu 102,8 tới 104,2, cách 0,2 điểm. LuxAlgo lưu ý FVG hiếm khi đứng độc lập mà thường ghép với order block. Cú bứt còn để lại hai khoảng trống phía trên: dải 108,5 tới 111 hình thành từ ba nến 14, 15, 16 và dải 112 tới 113 từ ba nến 15, 16, 17.
Lọc mười ba khoảng trống FVG trên ba mươi phiên
Áp đúng định nghĩa ba nến lên cả ba mươi phiên sẽ ra mười ba khoảng trống: sáu khoảng tăng và bảy khoảng giảm. Khoảng hẹp nhất rộng 0,1 điểm, tạo bởi ba nến 9, 10, 11. Khoảng rộng nhất đạt 3,1 điểm như vừa đo. Gần một nửa số bộ ba nến trên đồ thị đều xuất hiện khoảng trống.
LuxAlgo chỉ ra rằng khoảng trống ba nến thô xuất hiện rất nhiều trên đồ thị. Phần lớn công cụ phải cài kích thước tối thiểu, dựa vào ATR (biên độ dao động trung bình của giá) hoặc theo phần trăm. Giữ khoảng rộng từ 1 điểm trở lên thì còn năm. Đòi rộng hơn 1 điểm thì chỉ còn hai, cả hai đều nằm trong cú bứt từ phiên 14 tới 16.
CrossTrade lọc theo hướng khác: khoảng trống phải đi ngay sau một nhịp đẩy mạnh mới đáng kể. Ngưỡng lọc do người vẽ đặt ra. Hai nhà đầu tư cùng bật chỉ báo FVG có thể thấy số hộp khác nhau trên cùng một mã.
Điểm lấp khoảng trống giá: phiên 22, phiên 23 hay chưa
Giá quay về dải 104,4 tới 107,5 từ phiên 21 khi đáy hạ xuống 106. LuxAlgo gọi điểm chính giữa khoảng trống là consequent encroachment và cho biết nhiều mô hình quy định chạm điểm giữa là lấp đủ. Điểm giữa của dải này nằm ở 105,95. Phiên 21 hụt mức đó 0,05 điểm. Phiên 22 hạ xuống 104,5, vượt qua điểm giữa, nên theo quy tắc này khoảng trống đã hoàn thành vai trò ở phiên 22.
Nếu quy định bóng nến phải chạm hẳn mép xa thì phải chờ đến phiên 23 với đáy 104,4, chạm đúng mép dưới. Nếu đòi hỏi giá đóng cửa nằm hẳn dưới 104,4 để khoảng trống lật vai trò (LuxAlgo gọi là inversion FVG), đồ thị ba mươi phiên không có phiên nào đạt tiêu chuẩn. Phiên 24 có bóng nến đâm xuống 103 nhưng giá đóng cửa nảy lại mức 105,5, nằm gọn trong dải. Một khoảng trống cho ba kết quả tùy quy tắc: phiên 22, phiên 23, hoặc chưa.
Ba khoảng trống từ cú bứt phá được lấp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Dải 112 tới 113 lấp ngay tại phiên 18. Dải 108,5 tới 111 chạm điểm giữa ở phiên 19 và bị giá đóng cửa xuyên qua ở phiên 21 tại mức 106,5. CrossTrade ghi nhận khoảng trống nằm gần giá hiện tại dễ được ghé lại hơn; giá rơi từ trên xuống thì va phải khoảng trên trước.
