Bài trước xác định Order Block trên nến 12 và đặt câu hỏi về tốc độ của cú bứt phá từ phiên 14 đến 16. Bài này tiếp tục đo phần khoảng trống mà cú bứt phá để lại, gọi là Fair Value Gap (FVG).
Nội dung thuộc chuỗi kiến thức price action, tập trung vào cách nhận diện, lọc và xác định thời điểm một FVG được lấp.
Fair Value Gap (FVG) là gì?
Fair Value Gap, viết tắt FVG, là khoảng trống được tạo bởi ba cây nến liên tiếp, khi bóng nến thứ nhất và bóng nến thứ ba không chạm nhau.
Với FVG tăng, khoảng trống nằm từ đỉnh nến thứ nhất đến đáy nến thứ ba. Với FVG giảm, cách xác định ngược lại.
LuxAlgo gọi đây là mất cân bằng ba nến (three-candle imbalance) và xem vùng này là nơi thị trường có thể quay lại tìm sự cân bằng. CrossTrade mô tả cây nến giữa là nến dịch chuyển (displacement), tức cây nến chạy mạnh và nhanh tạo ra khoảng trống.
Cả hai cách tiếp cận đều xác định FVG dựa trên bóng nến.
Ba nến 13, 14, 15 tạo FVG từ 104,4 đến 107,5
Nến 13 có đỉnh 104,4, trong khi nến 15 có đáy 107,5. Hai mức giá không chạm nhau, tạo ra FVG tăng từ 104,4 đến 107,5, rộng 3,1 điểm.
Nến 14 là cây nến nằm giữa. Cây này đóng cửa tại 108, vượt đỉnh 105,5 và tạo cú phá vỡ cấu trúc (BOS) trong bài cấu trúc thị trường. ì vậy, nến 14 vừa là cây nến tạo BOS, vừa là nến dịch chuyển.
FVG 104,4–107,5 chồng lên Order Block 103,2–105 của nến 12 một đoạn 0,6 điểm, từ 104,4 đến 105.
Vùng FVG này cũng nằm ngay trên vùng cầu 102,8–104,2, với khoảng cách 0,2 điểm.
Theo LuxAlgo, FVG thường kết hợp với Order Block thay vì tồn tại độc lập.
Cú bứt phá còn để lại hai FVG phía trên:
- 108,5–111, hình thành từ ba nến 14, 15, 16.
- 112–113, hình thành từ ba nến 15, 16, 17.
30 phiên có 13 khoảng trống FVG
Khi áp dụng đúng định nghĩa FVG ba nến lên toàn bộ 30 phiên, có 13 khoảng trống, gồm:
- 6 FVG tăng.
- 7 FVG giảm.
- FVG hẹp nhất rộng 0,1 điểm, hình thành từ ba nến 9, 10, 11.
- FVG rộng nhất rộng 3,1 điểm, chính là dải 104,4–107,5.
Điều này cho thấy nếu chỉ dùng định nghĩa ba nến, số FVG xuất hiện khá nhiều.
LuxAlgo cũng lưu ý FVG thô xuất hiện thường xuyên trên đồ thị. Vì vậy, các công cụ thường thêm điều kiện về kích thước, chẳng hạn dựa trên ATR hoặc tỷ lệ phần trăm.
Khi yêu cầu FVG rộng tối thiểu 1 điểm, số lượng giảm còn 5. Nếu yêu cầu rộng hơn 1 điểm, chỉ còn 2 FVG, và cả hai đều nằm trong cú bứt phá từ phiên 14 đến 16.
CrossTrade sử dụng cách lọc khác: FVG cần xuất hiện ngay sau một nhịp đẩy mạnh mới được xem là đáng chú ý. Ngưỡng lọc phụ thuộc vào quy tắc được đặt ra.
Vì vậy, cùng sử dụng chỉ báo FVG nhưng hai nhà đầu tư vẫn có thể nhìn thấy số lượng hộp khác nhau trên cùng một mã.
FVG được lấp ở phiên 22, 23?
Giá bắt đầu quay lại FVG 104,4–107,5 từ phiên 21, khi đáy hạ xuống 106.
Điểm giữa của FVG nằm tại 105,95, được LuxAlgo gọi là Consequent Encroachment. Theo một số quy tắc, giá chạm điểm giữa có thể được xem là đã lấp đủ FVG.
Phiên 21 có đáy 106, cao hơn điểm giữa đúng 0,05 điểm.
Đến phiên 22, đáy giảm xuống 104,5, xuyên qua mức 105,95. Nếu lấy điểm giữa làm tiêu chuẩn, FVG được xem là hoàn thành tại phiên 22.
Tuy nhiên, nếu yêu cầu bóng nến phải chạm hẳn mép xa của FVG, cần chờ đến phiên 23, khi đáy đạt đúng 104,4.
Nếu yêu cầu giá đóng cửa phải nằm dưới 104,4 để FVG đảo vai trò thành Inversion FVG, thì trong 30 phiên mẫu không có phiên nào đáp ứng điều kiện này.
Phiên 24 có bóng nến xuyên xuống 103, nhưng giá đóng cửa hồi lên 105,5, vẫn nằm trong FVG.
Như vậy, cùng một khoảng trống có thể cho ra ba thời điểm khác nhau tùy quy tắc:
- Phiên 22 nếu lấy điểm giữa làm tiêu chuẩn.
- Phiên 23 nếu yêu cầu bóng nến chạm mép xa.
- Chưa được lấp nếu yêu cầu giá đóng cửa phải vượt hẳn mép 104,4.
