Hai người nhìn cùng một đồ thị VN-Index, một người thấy sóng 5 sắp xong, người kia thấy sóng 3 mới bắt đầu. Ai học tới đây rồi cũng hỏi: sóng Elliott có chính xác không? Bài viết sẽ trả lời bằng một phép thử thay vì ý kiến. Bạn nên đọc trước bài đếm sóng Elliott nằm trong tuyến sóng Elliott.
Sóng Elliott có chính xác không: câu trả lời ngắn
Sóng Elliott không đo được độ chính xác như một chỉ báo kỹ thuật vì cùng một đồ thị thường cho ra nhiều cách đếm hợp lệ. Phép thử dưới đây cho thấy nếu người đếm được tự chọn đỉnh đáy, ba quy tắc Elliott tìm ra năm sóng hợp lệ trong 199 trên 200 chuỗi giá tung đồng xu ngẫu nhiên.
Vì sao hai người đếm ra hai kịch bản
Ba quy tắc chỉ có tác dụng loại bỏ những cách đếm sai. Chúng không chỉ ra được đâu là cách đếm đúng. JobOKO cho rằng người đếm có thể vẽ sóng theo nhiều phương án mà vẫn đúng quy tắc.
Điểm chủ quan lớn nhất nằm ở việc quyết định nhịp biến động nào được tính là một sóng. Wikipedia dẫn lời David Aronson cho rằng người dùng sóng Elliott thường không nhận diện điểm đầu và điểm cuối của một sóng một cách nhất quán. Pure Elliott Wave còn gợi ý hạ nhãn sóng xuống một cấp như một cách đơn giản để tạo kịch bản thay thế.
Năm sóng trong chuỗi giá tung đồng xu
Phép thử dựng theo tinh thần nghiên cứu của Batchelor và Ramyar mà Wikipedia dẫn: so với ngẫu nhiên. Chuỗi giá giả định bắt đầu ở mức 100 điểm. Mỗi phiên, giá tăng hoặc giảm đúng 1 điểm với xác suất 50/50. Chuỗi này dài 250 phiên và không có xu hướng.
Trên mỗi chuỗi, phép thử tìm mọi dãy sáu điểm đỉnh và đáy thỏa mãn đủ ba quy tắc của sóng đẩy: sóng 2 không được giảm quá điểm bắt đầu của sóng 1, sóng 3 không phải là sóng ngắn nhất trong ba sóng 1, 3, 5, và sóng 4 không được đi vào vùng giá của sóng 1.
Ngay chuỗi đầu tiên đã có 21 cách gắn nhãn năm sóng mà không vi phạm quy tắc nào. Hình trên là phương án có biên độ lớn nhất: năm sóng giảm từ 100 xuống 88.
Ai chọn đỉnh đáy quyết định kết quả
Phép thử chạy hai lần, khác nhau ở cách chọn đỉnh đáy. Lần thứ nhất, giá phải đảo chiều ít nhất 5 điểm mới được tính là một đỉnh hoặc đáy mới, và chỉ xét sáu điểm đỉnh đáy xuất hiện liên tiếp nhau. Lần thứ hai, người đếm được quyền tự do lựa chọn các điểm đảo chiều. Họ có thể bỏ qua các nhịp biến động nhỏ, miễn là đường giá giữa hai điểm chọn không vượt ra ngoài hai điểm đó.
Với ngưỡng cố định, chỉ có 158 trên 1.000 chuỗi xuất hiện mô hình năm sóng hợp lệ. Tuy nhiên, khi cho phép tự chọn đỉnh đáy, tỷ lệ này vọt lên mức 199 trên 200 chuỗi. Trung bình mỗi chuỗi ngẫu nhiên có tới 243 cách đếm thỏa mãn quy tắc. Ba quy tắc vẫn loại được 89,5% các dãy điểm. Nhưng phần còn lại vẫn quá lớn, khiến gần như chuỗi giá nào cũng có thể ép vào mô hình năm sóng.
